教程简介

日内高频交易是一种极具挑战性的交易方式,要想通过科学量化的方法掌握,必须要有锋利的工具。该课程引导学生同时使用两种开发语言,Python和c++。讲师带领学生使用Python进行数据分析和采样,可以帮助我们进行均值回归和测试策略的数据研究。利用c++改进我们的交易策略,通过成熟的模型验证了c++高频固单策略的编写,我们可以更容易的理解和掌握该策略的本质。

python量化金融编程从入门到精通

课程目录

第一部分

1.课程准备与数据来源.mp4

2.均值回归概念介绍.mp4

3.均值回归的数据研究-上.mp4

4.均值回归的数据研究-下.mp4

5.均值回归的历史数据统计程序.mp4

6.均值回归的历史数据统计结果分析.mp4

7.编写简单的策略进行测试.mp4

第二部分

8.订单不平衡与平均成交价均值回归-上.mp4

9.订单不平衡与平均成交价均值回归-中.mp4

10.订单不平衡与平均成交价均值回归-下 截取视频.mp4

11.模型一:简单的线性模型y=wx+b 截取视频.mp4

12.模型二:朴素贝叶斯.mp4

13.模型三-支持向量机SVM,随机森林 RF.mp4

14.模型五:隐马尔科夫HMM(官网未见模型四) 截取视频.mp4

15.编写简单的策略进行测试.mp4

第三部分

16.高频C++实盘策略编写:均值回复上 截取视频.mp4

17.高频C++实盘策略编写:均值回复-下 (1) 截取视频.mp4

18.高频C++实盘策略编写:预测策略上.mp4

19.高频C++实盘策略编写:预测下.mp4

20.结束语.mp4

课件.zip

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